M02- Score crediticio basado en hábitos de deuda.
Tutor: Cristian Giuppone
Nuestro objetivo es analizar la estructura del endeudamiento del sistema financiero argentino y construir una calificación crediticia (score crediticio) para establecer cuando una persona es propensa a entrar en default. Para lograr esto, utilizaremos la base de datos CENDEU del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cual cuenta con información actualizada sobre financiamientos otorgados por entidades financieras, fideicomisos financieros, emisores no financieros de tarjetas de crédito y compra, otros proveedores no financieros de crédito, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía de carácter público. La base de datos se encuentra detallada por CUIT y se detalla el historial de deuda y la situación de cada cuit por institución donde posea deuda (esto incluye resumen tarjetas de crédito, créditos prendarios, créditos hipotecarios, créditos personales, etc). Es importante crear este tipo de calificaciones porque se puede advertir cuales son los cuits más propensos a entrar en situación de mora y saber el riesgo que se tiene al otorgarles crédito.
– Brinda una metodología de trabajo estadísticamente comprobada y aplicable a cualquier industria y/o tipo de trabajo.
– Ayudará a comprender la distribución de endeudamiento de la población Argentina.
– Ayudará a desarrollar pensamiento estratégico basado en datos, enriqueciendo y aprendiendo a generar nuevas variables con los pocos datos que se tienen.
– Aplicando ésta metodología se obtienen resultados que permiten establecer la posibilidad de default de una persona.
– Se trabajará con datos reales que son parte del sistema financiero argentino y se podrán sacar conclusiones y construir un modelo de ML supervisado de gran utilidad.
– Como evoluciona la deuda con los meses? Como es la situación general de deuda en función del histórico?
– Como es la distribución de deuda por tipo de situación ?
– Como es el crecimiento de deuda respecto a la inflación?
– Cual es la composición de deuda según el tipo de institución? –Market Share–
– Que caracteristicas tienen las poblaciones según los tipos de instituciones? (edad, sexo, tipo de deuda)
– Que características tienen los clientes más propensos a entrar en default.
– ¿Sabemos identificar conductas utilizando datos?
– Quienes son los mayores captadores de toma de deuda? banco tradicional (publicos/privados) vs servicios de pago vs servicios financieros